Математические модели в экономике

Лекции ​

1. Экономика как объект моделирования

   Экономика как объект математического моделирования. Классификация моделей в экономике

2. Эконометрические модели

   Особенности эконометрических моделей. Данные. Основные этапы эконометрического моделирования

3. Корреляционный анализ количественных зависимостей

   Коэффициент корреляции Пирсона. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

4. Метод наименьших квадратов
5. Классическая модель множественной линейной регрессии

   Формула МНК. Основные гипотезы. Теорема Гаусса-Маркова. Квантили. Доверительные интервалы. Интервал для прогнозного значения. Значимость уравнения

6. Нелинейные модели

   Нелинейные формы зависимости. Нелинейные модели, не приводимые к линейному виду. Спецификация модели. Проверка гипотезы о линейной связи коэффициентов. RESET-тест Рамсея. Фиктивные переменные. Тест Чоу

7. Нарушения допущений классической линейной модели

   Мультиколлинеарность. Гетероскедастичность (визуальный анализ, тест Уайта, тест Голдфелда-Квандта, тест Глейзера). Автогорреляция (критерий Дарбина Уотсона)

Лабораторные работы ​

1. Корреляционный анализ и метод наименьших квадратов
2. Спецификация и проверка гипотез